Et viktig poeng om optimaliseringen med USD1-par: Du legger kanskje merke til nå at (b)-paret vanligvis handles så vidt over (p)-paret. Dette er bevisst på grunn av arbitrasjefriksjonen nevnt tidligere. Fordi ruter naturlig opplever mer slippage ved å bytte inn og ut USD1, må du gjøre (b) 1-2 % høyere. Nå ser arb-ruten: kjøp (p) -> bytt til (b), som de nå får litt mer enn 1:1, noe som gjør slippage-effekten verdt det -> selge (b) for profitt. Vi finner fortsatt den rette balansen med dette og iter underveis.